HSBC ha annunciato oggi la prima evidenza empirica al mondo del potenziale valore degli attuali computer quantistici per la risoluzione di problemi reali nel trading algoritmico su obbligazioni.
In collaborazione con un team di IBM, HSBC ha sfruttato un approccio che utilizza risorse di calcolo quantistico e classico per ottenere un miglioramento fino al 34% nella previsione della probabilità che un’operazione sia eseguita al prezzo quotato, rispetto alle tecniche tradizionali comunemente utilizzate nel settore.
Il trading algoritmico nel mercato delle obbligazioni corporate utilizza modelli informatici per valutare in modo rapido e automatico le richieste dei clienti in un processo di offerta competitiva. Le strategie algoritmiche incorporano le condizioni di mercato in tempo reale e le stime di rischio per automatizzare questo processo, consentendo ai trader di concentrare la propria attenzione su operazioni più grandi e complesse. Proprio per la natura altamente complessa di questi fattori, i risultati della sperimentazione hanno mostrato un miglioramento nell’utilizzo delle tecniche di calcolo quantistico rispetto ai computer classici che lavorano da soli utilizzando approcci standard.
La sperimentazione condotta da HSBC e IBM ha esplorato come i computer quantistici odierni possano ottimizzare le richieste di quotazione nei mercati over-the-counter, dove attività finanziarie come le obbligazioni sono negoziate tra due parti senza una borsa valori centralizzata o un broker. In questo processo, strategie algoritmiche e modelli statistici stimano la probabilità che un’operazione sia eseguita al prezzo definito. I team hanno convalidato dati di trading reali e su scala industriale su più computer quantistici IBM per prevedere la probabilità di ottenere richieste vincenti dai clienti nel mercato europeo delle obbligazioni societarie.
I risultati mostrano il valore che i computer quantistici potrebbero offrire se integrati nei problemi dinamici che deve affrontare il settore dei servizi finanziari e come potrebbero potenzialmente offrire soluzioni superiori rispetto ai metodi standard che utilizzano solo computer tradizionali.
Philip Intallura, HSBC Group Head of Quantum Technologies, ha dichiarato: “Si tratta di una novità assoluta nel mondo del trading obbligazionario. Ciò significa che ora abbiamo un esempio concreto di come i computer quantistici odierni possano risolvere un problema aziendale reale su larga scala e offrire un vantaggio competitivo, che continuerà a crescere con il progresso dei computer quantistici.
“Ci siamo concentrati incessantemente sull’applicazione a breve termine della tecnologia quantistica e, dato che la sperimentazione ha dato risultati positivi sull’attuale hardware di calcolo quantistico, siamo molto fiduciosi di essere alle soglie di una nuova frontiera dell’informatica nei servizi finanziari, piuttosto che di qualcosa di lontano nel futuro”.
Jay Gambetta, Vice President IBM Quantum, ha dichiarato: “Questa entusiasmante ricerca dimostra cosa sia possibile ottenere quando una profonda competenza nel settore è integrata con una ricerca algoritmica all’avanguardia e i punti di forza degli approcci classici sono combinati con il ricco spazio computazionale offerto dai computer quantistici.
“Questo tipo di lavoro è essenziale per sbloccare nuovi algoritmi e applicazioni destinati a trasformare i settori industriali con l’evoluzione dei computer quantistici e il futuro dell’informatica che prende forma”.
Il quantum computing è una nuova disciplina dell’informatica che utilizza le leggi della meccanica quantistica per rappresentare ed elaborare le informazioni in uno spazio esponenzialmente più ampio e dinamico rispetto a quello accessibile dai sistemi tradizionali. Ciò consente ai computer quantistici di risolvere determinati problemi fuori dalla portata anche dei più potenti supercomputer tradizionali che operano in modo indipendente.
In questo caso, IBM Quantum Heron è stato in grado di potenziare i flussi di lavoro dell’informatica classica per individuare meglio i segnali nascosti dei prezzi nei dati di mercato non omogenei rispetto agli approcci standard e tradizionali utilizzati da HSBC, con conseguenti notevoli miglioramenti nel processo di negoziazione delle obbligazioni.
I computer quantistici di IBM sono oggi disponibili attraverso il cloud e Qiskit, uno stack software quantistico aperto. IBM Heron è il processore quantistico più recente e più performante di IBM.
