La fondazione si affida a MATLAB per valutare l’esposizione al rischio del portafoglio e raggiungere gli obiettivi a lungo termine relativi ai premi assegnati ai vincitori

Fondazione Nobel

La Fondazione Nobel ha deciso di adottare MATLAB per supportare le strategie di asset-liability management del proprio portafoglio da 500 milioni di dollari (3.3 miliardi di corone svedesi), in modo da raggiungere il suo obiettivo a lungo termine di offrire riconoscimenti monetari ai futuri premiati.

Attraverso l’uso di MATLAB, la Fondazione Nobel costruirà e implementerà un motore di simulazione degli scenari di rischio e di redditività degli asset per il proprio fondo, con un orizzonte temporale a 30 anni e la potenzialità di arrivare a 100 anni man mano che l’architettura del modello si svilupperà. La Fondazione Nobel vuole avere una prospettiva chiara sui propri cash flow e sensitività al rischio nel lungo periodo, in modo da poter definire contromisure orientate alla solvibilità in caso di eventi imprevisti come i crolli delle banche del 2008.

La Fondazione vuole sapere come si comporteranno i suoi asset nel tempo, in modo da poter pagare i premi dando allo stesso tempo visibilità ai costi”, ha dichiarato Gustav Karner, Direttore Investimenti della Fondazione Nobel. “I nostri costi sono relativamente fissi, ma non siamo sicuri di come il nostro portafoglio di asset – azioni, proprietà, investimenti in hedge fund e obbligazioni – si evolverà nel tempo. Useremo MATLAB per capire i rischi che il nostro portafoglio deve affrontare, nonché per costruire un motore di simulazione flessibile che generi proiezioni per le performance degli asset sul medio-lungo periodo.”

I modelli della Fondazione Nobel costruiti con MATLAB utilizzeranno i metodi di simulazione Monte Carlo per analizzare, modellare e fare proiezioni della redditività stimata degli asset, delle correlazioni significative e delle deviazioni standard, con particolare attenzione agli scenari di  peggiore e migliore performance al 2,5%. Per il medio periodo, il fondo della Fondazione Nobel punta a una redditività per il portafoglio aggregato del 3,5% più l’inflazione, ma il benchmark e la valutazione delle rendite variano a seconda della classe di asset e dell’orizzonte temporale.